В отчете Sybase прогнозируется, что нововведения в регулировании повлекут дополнительные инвестиции в управление рисками ликвидности
Sybase, Inc., компания в составе SAP® (NYSE: SAP), лидер отрасли корпоративного и мобильного программного обеспечения, объявила о публикации нового отчета об исследовании проблем управления рисками ликвидности, с которыми банки и другие финансовые учреждения должны столкнуться после финансового кризиса. Исследование «Leveraging Technology to Shape the Future of Liquidity Risk Management» («Использование технологий для формирования будущего управления рисками ликвидности») было выполнено компанией Aite Group.«Управление рисками ликвидности стало высокоприоритетной проблемой для банков. Этот риск наиболее значим из всех бизнес-рисков по той причине, что неспособность профинансировать торговую позицию может привести прямо к банкротству, — говорит Джон Джей (John Jay), старший аналитик по исследованиям компании Aite Group. — Финансовые учреждения должны взять на вооружение всесторонний подход, отражающий значимость управления рисками ликвидности для успеха организации».
Глобальные регулирующие органы в последнее время опубликовали ряд всеобъемлющих программных заявлений, предложений и рекомендаций для финансовых учреждений касательно управления рисками ликвидности в стремлении минимизировать эти риски. Банки и фондовые менеджеры будут вынуждены подчиняться реалиям бизнеса и нормативным требованиям. Наряду с вопросами регулирования в числе основных проблемных пунктов отрасли — разрозненность данных унаследованных систем. Источники данных для оценки риска ликвидности рассредоточены по всему предприятию, и многие банки неэффективно подходят к управлению этим риском — на основе электронных таблиц, извлекая данные из множества источников.
«Самая стойкая и значительная проблема, выявленная профессионалами, — сбор информации из несовместимых систем, — заявил Синан Баскан (Sinan Baskan), старший директор по развитию бизнеса подразделения финансовых услуг компании Sybase. — Непрозрачность составляющих, влияющих на ликвидность банка, отсутствие своевременной и точной информации являются помехами управлению рисками ликвидности. Во многих крупных банках число систем, содержащих информацию о ликвидности, превышает 25».
Область рисков ликвидности не ограничивается финансированием долга или покупки ценных бумаг. Сложные деривативы, неликвидные ценные бумаги, продолжающиеся деловые отношения на основе транзакций, неустойчивость рынков фондирования, равно как и неусыпное внимание регулирующих органов и инвесторов требуют, чтобы финансовые компании включали в свои схемы управления рисками данные и процессы, связанные с рисками ликвидности. Укрепление инфраструктуры управления рисками ликвидности усилит общую способность учреждения к управлению рисками и соответствию нормативным требованиям.
Разработка устойчивой инфраструктуры управления рисками ликвидности стала необходимостью для большинства финансовых учреждений, и жесткие правила регулирования могут вынудить организации начать вкладывать в технологии управления этими рисками в не столь далеком будущем. Чтобы разрешить перечисленные выше проблемные пункты, авторы отчета рекомендуют следующий подход:
• В управлении рисками ликвидности на высшем уровне гарантировать полное принятие в расчет недоговорных аспектов риска. Это убедит отрасль и регулирующие органы в том, что минимизация риска ликвидности обеспечивается всесторонне.
• Пересмотреть среду управления данными с целью выявления недостатков. Управлять рисками ликвидности следует не только в рамках соответствующих функциональных областей, но также и в масштабе всей организации.
• Углубить интеграцию данных контрагентов и данных об уровне безопасности в инфраструктуру управления рисками ликвидности. Включение данных реального времени может предупредить об изменении стоимости привлечения денежных средств, контрагентских рисков, балансовых обязательств, а также качества ликвидности фондовых рынков. Измеряя и контролируя возможные риски в рамках баланса, внутренние и внешние заинтересованные стороны приобретут цельное представление о рисках ликвидности.
• Провести рациональное, но жесткое стрессовое тестирование. Исследование как высокоуровневых, так и детальных представлений входов стрессового тестирования в масштабе организации даст спокойствие инвесторам и регулирующим органам, которые увидят, что та установила достаточно высокую планку процессов управления рисками ликвидности.
• Рассматривать раскрытие информации как источник преимущества. Раскрытие информации об устойчивых процессе и инфраструктуре управления рисками ликвидности укрепит уверенность инвесторов, клиентов, регулирующих органов и руководства в том, что финансовое учреждение располагает надлежащими средствами минимизации любых возможных нагрузок на ликвидность.
• Выбрать между самостоятельным созданием и покупкой системы. Каждая организация должна исследовать как возможности собственных ресурсов разработки, так и решения, доступные на рынке.
В 2010 году Sybase приобрела активы компании Aleri, чтобы добиться бесспорного лидерства в производстве средств обработки сложных событий и управления рисками ликвидности, а также усилить свою платформу аналитики в реальном времени. Sybase имеет подтвержденную репутацию лидера в обрабатывающей большое количество данных индустрии финансовых услуг: средства и вспомогательные технологии Sybase для управления рисками ликвидности применяются 25 крупнейшими глобальными банками и 48 из 50 крупнейших глобальных финансовых и фондовых учреждений. Финансовые решения Sybase® включают передовые средства управления данными и аналитической обработки, повышающие эффективность трейдинга и управления рисками, точность соответствия нормативным требованиям и качество управления рыночными данными в масштабе предприятия.
Информация о компании Sybase
Sybase, компания в составе SAP, предоставляет партнерам и клиентам лучшие решения для построения хранилищ данных и систем отчетности, мобильные и беспроводные технологии, уникальные технологии интеграции, высокопроизводительные системы управления базами данных.
Критически важная коммерческая, финансовая, медицинская и государственная информация во всем мире работает под управлением программных решений Sybase.
С 1996 года Sybase активно работает в России и других странах СНГ. Офисы Sybase в Москве и Киеве обеспечивают всестороннюю работу с клиентами, включая поставки технологий, обучение пользователей, полнофункциональную техническую поддержку и услуги консалтинга.
