Ликвидность - самая значимая проблема из всех бизнес-рисков
Sybase опубликовала отчет об исследовании проблем управления рисками ликвидности, с которыми банки и другие финансовые учреждения должны столкнуться после финансового кризиса. Исследование Leveraging Technology to Shape the Future of Liquidity Risk Management выполнено компанией Aite Group.
"Управление рисками ликвидности стало высокоприоритетной проблемой для банков. Этот риск наиболее значим из всех бизнес-рисков по той причине, что неспособность профинансировать торговую позицию может привести прямо к банкротству, - отметил Джон Джей, старший аналитик по исследованиям компании Aite Group. - Финансовые учреждения должны взять на вооружение всесторонний подход, отражающий значимость управления рисками ликвидности для успеха организации".
В последнее время глобальные регулирующие органы опубликовали ряд программных заявлений, предложений и рекомендаций для финансовых учреждений касательно управления рисками ликвидности в стремлении минимизировать эти риски. Банки и фондовые менеджеры будут вынуждены подчиняться реалиям бизнеса и нормативным требованиям. Наряду с вопросами регулирования в числе основных проблемных пунктов отрасли - разрозненность данных унаследованных систем. Источники данных для оценки риска ликвидности рассредоточены по всему предприятию, и многие банки неэффективно подходят к управлению этим риском - на основе электронных таблиц, извлекая данные из множества источников.
"Самая стойкая и значительная проблема, выявленная профессионалами, - сбор информации из несовместимых систем, - заявил Синан Баскан, старший директор по развитию бизнеса подразделения финансовых услуг компании Sybase. - Непрозрачность составляющих, влияющих на ликвидность банка, отсутствие своевременной и точной информации являются помехами управлению рисками ликвидности. Во многих крупных банках число систем, содержащих информацию о ликвидности, превышает 25".
Область рисков ликвидности не ограничивается финансированием долга или покупки ценных бумаг. Сложные деривативы, неликвидные ценные бумаги, продолжающиеся деловые отношения на основе транзакций, неустойчивость рынков фондирования, равно как и неусыпное внимание регулирующих органов и инвесторов требуют, чтобы финансовые компании включали в свои схемы управления рисками данные и процессы, связанные с рисками ликвидности. Укрепление инфраструктуры управления рисками ликвидности усилит общую способность учреждения к управлению рисками и соответствию нормативным требованиям.
© @Astera
