Поставлен заслон на пути недобросовестных игроков на бирже
26 октября 2010 в Marriott Grand Hotel состоялась пресс-конференция Консорциума компаний «Фан», Actimize и «Прогноз», которая собрала представителей профильных департаментов ФСФР (Финансовая служба по финансовым рынкам) России, глав российских бирж и более 30 ведущих российских СМИ. Информационным поводом для пресс-конференции послужил ввод в действие ФСФР России комплексной системы мониторинга финансового рынка.
В работе пресс-конференции участвовали: Владимир Миловидов, Руководитель ФСФР России, Евгений Коликов, управляющий партнер группы компаний Фан, Тревор Барритт (Trevor Barritt), руководитель направления Комплайенс компании Actimize UK Ltd, Вячеслав Морозов, глава представительства Nice UK Ltd. в России, Сергей Ивлиев, руководитель направления решений для финансовых институтов компании «Прогноз».
Открыл пресс-конференцию Евгений Коликов, который представил аудитории всех участников мероприятия и кратко рассказал, для каких целей был сформирован международный Консорциум в составе компаний Actimize, «Прогноз» и «Фан». На пресс-конференции выступили Владимир Миловидов, Вячеслав Морозов и Тревор Барритт.
В своем выступлении Владимир Миловидов коснулся существующей нормативной базы и необходимости внедрения системы, предназначенной для выявления злоупотреблений, связанных с манипулированием рынком и незаконным использованием инсайдерской информации. В презентации были подробно освещены наиболее значимые требования к системе как с точки зрения участников финансового рынка, так и с точки зрения регулятора.
«Использование системы позволит ФСФР России эффективно противодействовать злоупотреблениям на финансовом рынке в рамках законодательных норм, принятых с соответствии с Федеральным законом №224-ФЗ. Производимый на постоянной основе сбор данных и основанный на нем анализ рыночной ситуации, своевременное отслеживание любых видов нарушений связанных с выпуском, торговлей и обращением ценных бумаг, а также системный мониторинг деятельности бирж приведет к существенному повышению степени прозрачности всех действий профессиональных участников рынка, - отметил Владимир Миловидов. - Кроме того, на наш взгляд, крайне необходимо обратить внимание на категоризацию участников рынка, и сформировать надлежащий учет нарушений в целях создания разумного надзора над процессами, протекающими в подсегментах финансового рынка».
Работая в тестовом режиме, система уже выявила ряд подозрительных сделок. Теперь ФСФР сможет в реальном времени получать информацию о возможном манипулировании ценами, удерживании цен, сделках, не имеющих экономического смысла, выставлении фиктивных заявок и инсайде. Программа способна обрабатывать до 10 миллионов сделок в день.
«В основном нарушения относятся к манипулированию ценами, т.е. открытию участниками торгов заявок с существенным отклонением от средней стоимости, - говорит Миловидов. - Кроме оповещений о возможных попытках манипулирования финансовым рынком, система дает оператору знать, если у нее появляется подозрение, что инвестор торгует с опережением рыночных событий, т.е., возможно, пользуется инсайдерской информацией».
По словам В.Миловидова, основываясь на данных системы, ФСФР будет проводить проверки тех или иных сделок, которые вызывают подозрения регулятора. Глава службы не исключает, что на выяснение обстоятельств и запросы документов будут требоваться месяцы. "Все эти сделки - их же нужно доказать. Время потребуется - месяц, месяцы. Я здесь иллюзий не питаю", - сказал он. По его словам, в настоящее время ФСФР в настоящее время рассматривает несколько подозрительных случаев, связанных с манипулированием рынком. "Я не исключаю, что в ближайшее время такие случаи будут объявлены, по ним будут вынесены решения", - сказал он, отметив, что имеет в виду не только случай с резким ростом цен акций ОАО "АвтоВАЗ", имевший место в сентябре.
Тревор Барритт в своем докладе осветил основные направления деятельности компании Actimize. Участники конференции смогли получить полное представление об успешности применения крупнейшими европейскими и американскими регуляторами (FSA, FINRA, AMF) программного обеспечения компании NICE Actimize - Actimize Intelligence Server, которое было выбрано разработчиками в качестве ядра системы для проекта ФСФР России.
Особый интерес у аудитории вызвала презентация Вячеслава Морозова о возможностях презентуемой системы. «Ежедневно на основании полученных от бирж данных система обрабатывает сотни тысяч сделок и миллионы заявок, зарегистрированных в торговых системах - рассказал г-н Морозов. На базе алгоритмов, разработанных с учетом мировой практики и опыта ведущих регуляторов, система в оперативном режиме позволяет отслеживать признаки возможного наличия правонарушений: выставления/снятия фиктивных заявок, совершения сделок без экономического смысла, торговли с использованием инсайдерской информации, манипулирования ценами и других. На основании сигналов Системы специалисты ФСФР России производят многосторонний анализ и расследование каждого инцидента с использованием встроенных в систему средств кейс-менеджмента».
После официальной части мероприятия Владимир Миловидов в разговоре с представителями СМИ неоднократно отметил «необходимость и своевременность внедрения систем предупреждения финансовых рисков с анализом потенциала таких систем и конкретных преимуществ от их использования». Он привел достаточно яркий образ происходящего: «Колосс на глиняных ногах и к тому же еще незрячий. С одним полувидящим глазом во лбу, он вдруг прозрел, глаза открылись - что-то происходит. Грэпы будут, шипы будут, и все на свете будет, всё, что было, все будет, только мы будем это видеть, мы будем это знать».
Ранее редакция THG.ru рассказывала о решении компании IBM под названием Proventia Network Intrusion Prevention System (IPS), которое обеспечивает защиту для корпоративных сетей. В число угроз, от которых защищает Proventia Network IPS, входят различные виды атак, а также внутренние злоупотребления. Специально для THG.ru эксперт по ИТ-безопасности IBM Денис Батранков рассказал, зачем и для кого необходимо решение, а также о технологиях, которые применяются в продукте.
