Osom Автопилот: как мы сделали робота для автоматического управления криптопортфелем
Криптоавтопилот — один из двух главных проектов эстонско-бельгийского криптостартапа Osom Finance. Основная идея проекта очень проста: автоматизировать долгосрочные инвестиции в криптовалюту для любого пользователя. Главным страхом большинства начинающих и опытных инвесторов является купить Биткоин или другую крипту, когда они на пике, и продать с потерями. Вот если бы был инструмент, который автоматически управляет криптопортфелем и тем выгоднее, чем больше терпения у его держателя… Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Именно такой продукт разрабатывает Osom.
Существование робота, управляющего портфелем криптоинвестиций — не вопрос возможности, а вопрос сложности такой разработки. Osom шли к этому продукту несколько лет, начиная с 2018 года.
В соревновании робота с невидимой рукой крипторынка уверенно выигрывает наш робот
Первый этап: альфа агрегатора криптобирж
Предыстория «Автопилота» началась с идеи создания financial marketplace, объединяющего данные традиционных финансовых сервисов (банковские счета) на основе европейского регуляторного фреймворка PSD2 и криптосервисов (биржи, кошельки). По сути, PSD2 регулятивно попытались добиться прозрачности, которая в криптофинансах была сразу. Пока рынок живой. На криптобиржах низкий порог входа поэтому пока не требуются регуляции. Пилился скелет продукта, на который наращивались фичи и сервисы:
- банковский агрегатор
- криптосервисы (кошелёк, обменник фита-крипта).
В ноябре 2018 был анонсирован запуск проекта OSOM в Бельгии.
Почему Бельгия: в условных 500 км от Брюсселя располагается 70% богатства Евросоюза. Бельгия была на тот момент одним из самых старых, требовательных финансовых регуляторов в Еврозоне.
Летом 2019 в компании запустили нативный криптокошелёк, криптообменник и биржевой агрегатор.
В середине 2019 мы провели исследование на тему того, что больше всего нужно современным криптоэнтузастам, и каких финансовых решений им нехватает на рынке. Исследование пользователей, токенхолдеров — что нужно людям на современном крипторынке, по результатам которого запустили запустили агрегацию криптобирж.
В этом исследовании мы предлагали людям на выбор: как хранить, отправлять и управлять криптой. Результатом этого исследования осенью 2019 компания Osom запустила партнёрство с бельгийским финтек-стартапом Invest Suit для разработки продукта алгоритмической торговли портфелем криптовалют. К концу года начали тестировать криптоавтопилот, который и станет основным продуктом OSOM в 2020 году.
Автопилот и стал той бизнес-идеей, надстройкой, которая должна монетизировать агрегатор криптобирж.
Автопилот
Весной 2019 мы провели исследование юзеров, какие технологии им нужны — страховки, портфоли-менеджмент, аналитические инструменты. У команды был список проектов, которые они могли сделать. Есть способ анализа, методология, как проводить подобные материалы.
По итогам опроса сделали выводы, что людям нужен портфолио-менджмент. На традиционном рынке можешь купить акции из SP500, и это будет работать. На крипторынке нет надёжного reliable рейтинга криптоактивов.
Были в Бельгии в стартап-инкубаторе, познакомились с Invest Suit. Они на тот момент носили титул самого многообещающего финтек-стартапа страны. Они переписали machine learning алгоритм традиционного трейдинга (квантовый трейдинг), который продавали инвестдомам (фонды, ETF итд). Переписали под квантовый криптотрейдинг для Osom. Osom выбрали под него 40 самых здоровых криптоактивов. Invest Suit сделали алгоритм, Osom населили его криптоактивами. Положили на баланс 2 биткоина: один от Osom, один от Invest Suit и начали тестирование. Спустя 6 месяцев автопилот показывал доходность 56% годовых (стало 2,6 битка — 28% за полгода). В симуляции Монте-Карло были просчитаны максимальная дельта просадки/роста, максимальная просадка была 50%, максимальный рост 100%.
Весной 2020 Osom Finance запустили первый публичный функционал криптоавтопилота. По нашим планам, это должно было стать бомбой, но в конце 2020 рынок просел, и автопилот, который показывал отличную доходность с конца 2019 по конец 2020, стал показывать убытки. Расчёты разработчиков показывали, что возможна просадка (потери) до 56%, это не было сюрпризом. Неожиданностью стало то, что это произошло так скоро. Из-за этого многие пользователи в тот момент разочаровались в криптоавтопилоте.
Основная идея Osom Finance — сместить фокус с криптотрейдинга (спекуляций) на инвестиции. С точки зрения клиента разница во временном окне. При инвестициях есть опция заработка на разнице курсов и дивидендах, при трейдинге только на разнице курсов. С точки зрения компании, при трейдинге бизнес зарабатывает на транзакциях, при инвестициях — с менеджмента (модель брокерства vs модель управляющей компании). Криптоавтопилот не может по своей природе покупать стейблкоины и фиат. Только крипту.
Личный провал: как не заработать 40К и потерять 5К
История одного из наших сотрудников, назовём его Эрнест. В 2019 когда Биткоин стоил $9K, Эрнест закинул 0,8 BTC в Автопилот. Когда Osom запустили криптоавтопилот, рынок крипты пошёл вниз. Полгода спустя на счету оставалось 0,4 битка. Эрнест не верил в светлое будущее, и был разочарован продуктом собственной компании. В начале 2021 года крипта начала расти. Автопилот расти ещё не начал. Когда биток весной 2021 стоил 40К Эрнест продал 0,4 BTC на бирже. В течение следующих четырёх условных месяцев Автопилот отбивает все потери, в следующие 2 месяца удвоил количество биткоинов, а Биткоин стал стоить $60К. В этот момент баланс Эрнеста был 0. Если бы он вообще не вносил свои 0,8 BTC в Автопилот, у него было бы больше денег. И если бы он не вынимал деньги, у него было бы намного больше денег. То есть, изо всех вариантов действий, он выбрал наихудший.
Криптоавтопилот Osom уже доступен для пользователей из любой страны мира.
