Как не дать алгоритму продать банк
Комментарии (3)
slava_k
6 июня 2017 в 15:28 (комментарий был изменён)
0↑
↓
Спасибо за статью.Со многими ограничениями можно успешно справляться, если того требует торговая система (ТС). К примеру, ограничение на максимальное количество ордеров — успешно решается увеличением числа контрагентов при доступе к бирже и балансировкой активов/ордеров. Если ТС имеет хитрую внутриспредовую HFT-торговлю с анализом стакана и иных «побочных» факторов типа нереализованной волатильности — то ограничение на минимальное время обработки ордера (порядка 2–5 мс, к примеру) также можно нивелировать длительностью удержания ордера или же уровнем доступа к самой бирже, тут вопрос лишь в деньгах.
Я понимаю, что мои пожелания могут вообще не иметь интереса у большинства, но все же. На мой взгляд было бы интересно увидеть/прочесть про то, как проходит тестирование ТС, какой используется подход к обработке исходных данных, какие типы данных (кроме цены+первичные параметры) используются, по каким критериям все это фильтруется (ценовые спайки, too-good-to-be-true), как проводится стресс-тест ТС (smoke tests и прочие).
Как происходит мониторинг работы ТС, системы оповещений, уровни реакции, какие из них в основном имеет смысл закладывать сразу в ТС, а не внешние сервисы и пр. Как выглядит процесс ликвидации позиций в случае внешних факторов типа «завтра FED решит резко взвинтить ставку до 6–8%, надо выходить изо всего, что в рынке». Как происходит тестирование ТС при длительном отсутствии связи, либо при наличии кратковременной, когда можно что-то сделать. Если ТС специфичная HFT и работает большими объемами — как происходит анализ неполного покрытия объема заявок, какой анализ каких параметров рынка используется для поиска оптимального money management в нестандартных ситуациях. К примеру, если HFT ТС работает парными сделками на одном или нескольких инструментах (одна из них — хедж) — как происходит коррекция к нейтральности позиции, если ликвидность резко снижается/расширяются спреды, какие дополнительные хедж-инструменты из доступных можно задействовать в такой сложной ситуации? К примеру, если есть позиции в рынке по золоту в долларе, доступ к этому инструменту ограничивается, но сохраняется доступ к паре фунт-йена (хедж, основанный на существенной корреляции инструментов). Ну и совсем на десерт — что-то про статистический анализ сезонности и корреляций различных/необычных инструментов, и как можно на основе этого построить различные ТС.Было бы здОрово хотя бы что-то по подобной тематике прочитать. Спасибо.
6 июня 2017 в 16:24
0↑
↓
Спасибо за массу идей для дальнейших статей )Я не понял только вашу мысль о борьбе с ограничениями. Это не внешние ограничения от рынков, это наше собственные ограничения, которые мы специально задаем для каждой стратегии с целью её контроля.
В дальнейших статьях на эту тему мы планировали покрыть то, что относится к технологиям и разработке (бэктестинг, стресс-тесты, реализация контейнеров для стратегий, мониторинге).
-
slava_k
6 июня 2017 в 15:38 (комментарий был изменён)
0↑
↓
Также было бы интересно прочитать про системы анализа финансового поведения/календаря определенного набора компаний (не обязательно одноотраслевых) и построения ТС на основе подобных данных. К примеру, периоды уплаты налогов, дивидендных расчетов и схемы влияния этого на курсы различных валют и иных активов.
