Калман, Матлаб, и State Space Models
Недавно kuznetsovin опубликовал пост об использовании Питона для анализа временных рядов в экономике. В качестве модели была выбрана «рабочая лошадка» эконометрики — ARIMA, пожалуй, одна из наиболее распространенных моделей для временных данных. В то же время, главный недостаток АRIMA-подобных моделей в том, что они не приспособлены для работы с нестационарными рядами. Например, если в данных присутствует тренд или сезонность, то математическое ожидание будет иметь разное значение в разных участках серии — 
, что не есть хорошо. Для избежания этого, АRIMA предполагает работать не с исходными данными, а с их разностью (так называемое дифференцирование — от «taking a difference»). Все бы хорошо, но тут возникают две проблемы — (а) мы возможно теряем значимую информацию беря разницу ряда, и (б) упускается возможность разложить ряд данных на составляющие компоненты — тренд, цикл, и т.п. Поэтому, в данной статье я хотел бы привести альтернативный метод анализа — State Space Modeling (SSM), в русском переводе — Модель Пространства Состояний.Читать дальше →
