Сбалансированная денежная единица и многосторонний клиринг
В статье «Деньги, товар и немного статистики» я описывал метод построения диверсифицированного продукта (набора товаров с минимальной дисперсией относительной цены) и ввел понятие привязанной к нему СДЕ — сбалансированной денежной единицы.Здесь я попробую описать модель международных расчетов, основанную на СДЕ.
В этой статье википедии можно найти данные по внешнему долгу всех государств. Суммарный долг всех стран составляет более 70.6 триллионов долларов США, или 98% ВВП планеты Земля.Кому же все должны? Очевидно — друг другу.Возникает вполне естественный вопрос — зачем?
Существует такое понятие как клиринг — безналичные расчёты между странами, компаниями, предприятиями за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путём взаимного зачёта, исходя из условий баланса платежей (определение из википедии).Попробуем смоделировать многостороннюю клиринговую систему, основанную на сбалансированной денежной единице.
Диверсифицированный продукт (ДП) был построен из следующих товаров: нефть, природный газ, золото, серебро, платина, алюминий, медь, свинец, никель, олово, цинк и железная руда.
Настройка и тестирование ДП проводились на разных временных интервалах.
Состав ДП получился следующий:
Нефть 11,7505949778 л Медь 983,4995710507 г Природный газ 718,1162730843 тыс. БТЕ Свинец 2,6031165919 кг Золото 166,4229537553 мг Никель 119,9509014613 г Серебро 4,5929515717 г Олово 151,5663941567 г Платина 75,9120922782 мг Цинк 1,7434019956 кг Алюминий 1,3749551917 кг Железная руда 45,5404705547 кг Стандартное отклонение относительной цены на тестовом интервале (около 20 лет) — 2.27%.Теперь, собственно о системе взаиморасчетов.Положим 1 СДЕ равным стоимости этого диверсифицированного продукта.Баланс каждого участника в момент вступления в систему равен нулю, СДЕ используется в качестве единицы измерения баланса.При каждой транзакции стоимость товара переводится в СДЕ, соответствующая сумма идет в плюс продавцу и в минус покупателю.
Рассмотрим пример.Допустим, в нашей системе участвуют Россия, Индия и Китай.Стоимость 1 СДЕ на сегодняшний день примерно равна 2000 рублей, 3000 рупий или 300 юаней.
Момент времени 0.Балансы всех участников равны нулю.Транзакция 1.Россия продает Китаю товар на сумму 1 миллион рублей — 500 СДЕ.Момент времени 1.Баланс России: +500; Баланс Китая: -500; Баланс Индии — 0; Транзакция 2.Китай продает Индии товар на сумму 150 тысяч юаней — 500 СДЕ.Момент времени 2.Баланс России: +500; Баланс Китая: 0; Баланс Индии: -500; Транзакция 3.Россия закупает у Индии товар на сумму 1.5 миллиона рупий — 500 СДЕ.Момент времени 3.Балансы всех участников снова равны нулю.
Результат — никакого накопления долгов.
Немного о реализации.Система вполне может работать децентрализованно.Для этого достаточно, чтобы каждая сторона предоставляла всем остальным данные о своем балансе и списке транзакций.Таким образом, баланс всегда может быть сверен со списком транзакций.Каждая транзакция, в свою очередь, может быть сверена со списком ее второго участника.
